Regularization and Model Selection Chinese Version

This Article is a Chinese translation of a study note by Wei. Click here to see the original English version in Wei’s homepage. I will continue to update Chinese translation to sync with Wei’s notes.

请注意: 本文是我翻译的一份学习资料,英文原版请点击Wei的学习笔记。我将不断和原作者的英文笔记同步内容,定期更新和维护。

正则化与模型选择 在选择模型时,如果我们在一个模型中有k个参数,那么问题就是这k个参数应该是什么值?哪些值可以给出最佳偏差-方差权衡呢。其中,我们从有限集合的模型 $\mathcal{M} = {M_1,M_2,\dots,M_d}$ 中来选取最佳模型。在集合中,我们有不同的模型,或者不同的参数。

1 交叉验证(Cross Validation)

想象一下,给定数据集S与一系列的模型,我们很容易想到通过以下方式来选择模型:

1 从S集合训练每个模型$M_i$ ,并得到相应的假设$h_i$

2 选取最小训练误差的模型

这个想法不能达到目的因为当我们选择的多项数阶数越高时,模型会更好的拟合训练数据集。然而,这个模型将会在新的数据集中有很高的统一化误差,也就是高方差。

在这个情况中,保留交叉验证(hold-out cross validation)将会做得更好:

1 以70%和30%的比例将S随机分成训练数据集$S_{tr}$和验证数据集$S_{cv}$

2 在$S_{tr}$在中训练每一个 $M_i$ 以学习假设 $h_i$

3 选择拥有最小经验误差(empirical error)的模型 $S_{cv}$,我们将它标记为 $\hat{\varepsilon}_{S_{cv}}(h_i)$

通过以上几步,我们试图通过测试模型在验证集上的表现以估计真实统一化误差。在第3步中,在选择最优模型后,我们可以用整个数据集来重复训练模型来得到最佳假设模型。然而,即使我们可以这样做,我们仍然选择的是基于70%数据集来训练模型。当数据少的时候这是很糟糕的。

因此,我们引出K折交叉验证(K-fold cross validation)

1 随机将S分成k个分离的子集,每个子集有m/k个样本,记为$S_1,S_2,\dots,S_k$

2 对于每个模型$M_i$,我们排除一个子集并标记为j,然后我们用其余的样本训练模型以得到$H_{ij}$。我们在$S_j$上测试模型,并且得到 $\varepsilon_{S_j}(h_{ij})$。我们这样遍历每一个j。最后,我们获取统一化误差除以j的平均。

3 我们选择有最小平均统一误差的模型

通常我们取k为10。虽然这样计算上很复杂,但是它会给我们很好的结果。如果数据很少,我们也可能设k=m。在这种情况下,我们每一次除去一个样本,这种方法叫除一交叉验证(leave-one-out cross validation)

2 特征选择(Feature Selection)

如果我们有n个特征,m个样本,其中$n \gg m$ (VC 维度is O(n)),我们可能会过度拟合。在这种情况下,你想选择最重要的特征来训练。在暴力算法中,我们会有用$2^n$ 个特征组合,我们会有$2^n$ 个可能的模型,这处理起来会很费力。因此我们可以选择用向前搜索算法(forward search algorithm):

1 我们初始化为$\mathcal{F} = \emptyset$

2 重复:(a)for $i =1,\dots,n$ 如果$i\notin\mathcal{F}$, 让$\mathcal{F}_i = \mathcal{F}\cup{i}$ 并且使用交叉验证算法来估计$\mathcal{F}_i$. (b)设置$\mathcal{F}$作为(a)中的最佳特征子集

3 从以上选择最佳特征子集。

你可以通过设置目标特征数量来终止循环。相反地,在特征选择中我们也可以使用向后搜索算法(backward search),这于去除算法类似。然而,因为这两种算法的时间复杂度都是$O(n^2)$ ,它们训练起来都会比较慢。

然而,我们也可以使用过滤特征选择(filter feature selection)。它的概念是对于标签y,我们会根据每一个特征提供了多少信息来给它打分,然后挑选出最佳者。 一个容易想到的方法是根据每个$x_i$和标签y的相关性打分。实际中,我们将分数设为相互信息(mutual information):

其中我们假设每个特征和标签都是二元值,并且求和覆盖整个变量域。每一个可能性都会从训练数据集中计算。为了进一步理解,我们知道:

其中KL是相对熵(Kullback-Leibler divergence)。它计算了竖线两边变量分布的差异。如果$x_i$和 $y$ 是独立的,那么 KL 是0。这代表着特征和标签直接没有任何关系。然而如果MI很高,那么这个特征和标签有强相关性。

3 贝叶斯统计与正则化(Bayesian Statistics and regularization)

在前面一章我们讨论了最大似然法(maximum likelihood (ML) algorithm)是如何训练模型参数的:

在这种情况下,我们视$\theta$ 为未知参数,它已经存在但是未知。我们的任务是找到未知参数并计算它的值。 同时$\theta$也是随机的,因此我们设置一个先验值,称它为先验分布(prior distribution)。基于先验分布,我们可以用S数据集来计算后验分布:

使用后验分布来预测推断,我们有:

现在,我们可以计算条件期望值y。然而计算后验值的完全解是很难的,因为分母中的积分很难得到完全解。因此,我们用另一种方式来计算,我们找到一个后验值的点估计,在这个点上我们获得后验值的最佳 $\theta$。最大后验MAP(maximum a posteriori) 可以用以下方法计算:

通常来讲,先验分布有0均值,单位方差。这会使MAP 比ML 更不容易过度拟合。